/ در مقاله حسابداری / توسط

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل سری زمانی ARIMA

موضوع مقاله: پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل سری زمانی ARIMA

چکیده مقاله:

پیش بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل گران بوده است. این امر توسط پژوهشگران به روش های گوناگون انجام گرفته است. هدف تحقیق حاضر پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1388 الی 1393 در صنایع مختلف شرکت های پذیرفته شده می باشد. طرح فرضیه های قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته ی سهام است و بین سود هر سهم، نسبت قیمت به سود، نرخ بازده دارایی ها، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت سهام رابطه ی معنی داری وجود دارد. با استفاده از مدل ARIMA داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در صنایع مختلف قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته ی سهام می باشد.

واژگان کلیدی: سری زمانی، پیش بینی، قیمت سهام، مدل ARIMA ، حجم معاملات .

نویسندگان: محمدحسین حیدری، مرتضی محمدی ، جواد معصومی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تاثیر بازده مورد انتظار سهام، محدودیت های مالی و هزینه سرمایه بر نوسانات پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: تاثیر بازده مورد انتظار سهام، محدودیت های مالی و هزینه سرمایه بر نوسانات پیش بینی سود شرکت های…

بررسی نظریه اقتصاد اسلامی از منظر ابن مسکویه

موضوع مقاله: بررسی نظریه اقتصاد اسلامی از منظر ابن مسکویه چکیده مقاله:   در طول تاریخ معانی و مفاهیم لغات…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *