/ در مقاله اقتصاد / توسط

عوامل موثر بر بازده قیمت سهام، مسکن، سکه طلا و ارز در ایران کاربرد الگوهای VECM و GARCH – DCC

موضوع مقاله: عوامل موثر بر بازده قیمت سهام، مسکن، سکه طلا و ارز در ایران کاربرد الگوهای VECM و GARCH – DCC

چکیده مقاله:

این مقاله درصدد بررسی عوامل موثر بر بازده قیمت سهام، مسکن، سکه طلا و ارز طی دوره زمانی 1394-1381 و نیز آزمون مدل های متعارف شامل اثر فیشر، مدل پولی تعیین نرخ ارز و آزمون سرایت در بازارهای مالی اقتصاد ایران مالی باشد. نتایج به دست آمده صحت اثر فیشر برای بازده سهام مسکن در دوره های تورمی صحت مدل پولی تعیین نرخ ارز برای بازار ارز در بلندمدت را برای اقتصاد ایران تایید می کند.

واژگان کلیدی: بازارهای مالی، بازده دارایی، مدل تصحیح خطای برداری، مدل همبستگی شرطی پویا.

نویسندگان: جعفر حقیقت، سجاد عبداله زاده

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 22

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر مسئولیت پذیری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سیمان صوفیان)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر مسئولیت پذیری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سیمان صوفیان) چکیده…

بررسی تاثیر رویکرد اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی

موضوع مقاله: بررسی تاثیر رویکرد اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی چکیده مقاله: این تحقیق به بررسی رویکرد مؤلفه…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *