/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی قدرت مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی قدرت مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  هدف از این تحقیق این است که آیا مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قوی تر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت. که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنجساله ( سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۸ ) می باشد. از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۹۲ ، با استفاده ازجدول مورگان تعداد نمونه مورد نظر تحقیق را به دست آورده، سپس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را کد گذاری کرده و با استفاده از روش تصادفی ساده، نمونه تحقیق را بدست آورده. جهت مستندسازی نتایج تجزیه وتحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل سؤالات و فرضیات نموده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده رابطه و قدرت تبیین خوبی در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد.

واژگان کلیدی: بورس اوراق بهادار، بازده ، بازده مورد انتظار، مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ، مدل قیمت گذاری دارائی های اصلاح شده.

نویسندگان: مریم گلستانیان، سیامک کورنگ بهشتی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۰

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نوشته های مشابه

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی با استفاده از مدل E-S-QUAL (مطالعه موردی اداره امور مالیاتی شهرستان تنکابن)

موضوع مقاله: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی با استفاده از مدل E-S-QUAL (مطالعه موردی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *